Как консольное приложение может узнать, что windows завершаются

Все процессы получают сигналы CTRL_CLOSE_EVENT, CTRL_LOGOFF_EVENT и CTRL_SHUTDOWN_EVENT. А делается это (грубо говоря :) так:

BOOL Ctrl_Handler( DWORD Ctrl )
{
if( (Ctrl == CTRL_SHUTDOWN_EVENT) || (Ctrl == CTRL_LOGOFF_EVENT) )
{
// Вау! Юзер обламывает!
}
else
{
// Тут что-от другое можно творить. А можно и не творить :-)
}
return TRUE;
}
function Ctrl_Handler(Ctrl: Longint): LongBool;
begin
if Ctrl in [CTRL_SHUTDOWN_EVENT, CTRL_LOGOFF_EVENT] then
begin
// Вау, вау
end
else
begin
// Am I creator?
end;
Result := true;
end;

А где-то в программе:

SetConsoleCtrlHandler( Ctrl_Handler, TRUE );

Таких обработчиков можно навесить кучу. Если при обработке какого-то из сообщений обработчик возвращает FALSE, то вызывается следующий обработчик. Можно настроить таких этажерок, что ого-го :-)))

Короче, смотри описание SetConsoleCtrlHandler -- там всё есть.